Bist du im phpmyadmin bevor du auf "SQL" oder "Import" gegangen bist vorher in die entsprechende Datenbank gegangen ( Links im Frame auswählen ).
Die Meldung sagt ja ziemlich deutlich "No database selected".
Ansonsten hau an den Anfang der Textdatei einfach mal
"databasename" selbstverständlich gegen den Namen der zu benutzenden Datenbank Ändern. Ansonsten vor dem use noch einCode:use databasename;
lazy art aber sollte klappenCode:CREATE DATABASE databasename;