Bist du im phpmyadmin bevor du auf "SQL" oder "Import" gegangen bist vorher in die entsprechende Datenbank gegangen ( Links im Frame auswählen ).

Die Meldung sagt ja ziemlich deutlich "No database selected".

Ansonsten hau an den Anfang der Textdatei einfach mal
Code:
use databasename;
"databasename" selbstverständlich gegen den Namen der zu benutzenden Datenbank Ändern. Ansonsten vor dem use noch ein

Code:
CREATE DATABASE databasename;
lazy art aber sollte klappen